Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một thuật toán mới cho mô hình chuỗi thời gian mờ Heurictic trong dự báo chứng khoán.

Nguyễn Công Điều

Tóm tắt


Bản báo cáo này đưa ra một thuật toán mới cho mô hình chuỗi thời gian mờ heuristic. Thuật toán này phát triển trên cơ sở thuật toán của Huarng nhưng đã cải tiến khá nhiều, chủ yếu là chia lại khoảng từ tập nền và trong dự báo đã lấy thêm các thông tin từ tốc độ tăng giảm của giá trị chuỗi thời gian để xác định điểm dự báo trong khoảng. Các kết quả tính toán cho thấy độ chính xác của dự báo được tăng lên đáng kể so với các thuật toán đã xây dựng trước đây như thuật toán heuristic hai biến và ba biến của Huarng.  Điều này thể hiện thông qua chỉ số trung bình bình phương (MSE) của phương pháp chỉ bằng 1/3 chỉ số trên của phương pháp ba biến của Huarng. Cũng có thể thấy  được  điều này thông qua các  đồ thị kết quả  đưa ra  ở trên. Đường dự báo của chúng tôi đưa ra bám khá sát với giá trị thực tế. Điều này cho thấy dự báo theo phương pháp của chúng tôi khá tốt. Đạt  được kết quả này nhờ phân chia khoảng hợp lí hơn và sử dụng được các thông tin thêm có sẵn của chuỗi thời gian để dự báo.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP