Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG COPULA CHO CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Triệu Nguyên Hùng

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng copula cho hợp đồng tương lai của chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất giá tài sản cơ sở hiện tại trần dự kiến bao quát giá tài sản cơ sở thực tế trong tương lai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vị thế bán có thể bán giá tài sản cơ sở hiện tại với mức giá cao, và vị thế mua cũng biết được lợi tức trần dự kiến trong tương lai so với giá tài sản cơ sở hiện tại.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100