Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 19, S. 3T (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô – Levy

Dương Tôn Đảm, Nguyễn Ngọc Phụng

Tóm tắt


Khi mở rộng khái niệm về quá trình ngẫu nhiên liên tục, người ta thường xét đến lớp quá trình ngẫu nhiên có nhảy và sử dụng công cụ về vi – tích phân Itô – Levy, từ đó có thể thu được nhiều kết quả quan trọng về mặt lý thuyết và thực hành. Trong bài báo này chúng tôi tiếp tục phát triển theo các kết quả đã được công bố trước đây để thu được công thức về vi phân tích của quá trình ngẫu nhiên có nhảy và áp dụng cho một số dạng quá trình đặc biệt như quá trình thuần nhảy, quá trình Levy – Ornstein – Uhlenbeck, quá trình Levy hình học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP